债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。 债券到期收益率=(C+（F-P）/T)/P，P是购买价格，F是卖出价格也就是收回金额，C是每期利息 … Continue reading 债券到期收益率公式
债券到期收益率公式
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债券到期收益率计算公式
债券到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数。 计算公式： 到期收益率=（收回金 … Continue reading 债券到期收益率计算公式
修正久期计算公式
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值，即delta_P/P、修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条 … Continue reading 修正久期计算公式